Протестировано на Ubuntu Server 18.04 + KDE.

sudo apt-get install -y xrdp 
sudo service xrdp restart

В принципе всё - можно подключаться.
В первом пункте меню при подключении нужно выбрать Xorg (выбран по дефолту). Переподключение к существующей сессии работает сразу.
Чтобы убрать из меню при входе лишние пункты нужно отредактировать /etc/xrdp/xrdp.ini. Примерно так:

[Globals]
ini_version=1
fork=true
port=3389
use_vsock=false
tcp_nodelay=true
tcp_keepalive=true
#tcp_send_buffer_bytes=32768
#tcp_recv_buffer_bytes=32768
security_layer=negotiate
crypt_level=high
certificate=
key_file=
ssl_protocols=TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2
autorun=
allow_channels=true
allow_multimon=true
bitmap_cache=true
bitmap_compression=true
bulk_compression=true
hidelogwindow=true
max_bpp=32
new_cursors=true
use_fastpath=both
blue=009cb5
grey=dedede

; Login Screen Window Title
ls_title=RDLEAS

; top level window background color in RGB format
ls_top_window_bg_color=009cb5

; width and height of login screen
ls_width=350
ls_height=430

; login screen background color in RGB format
ls_bg_color=dedede

; optional background image filename (bmp format).
#ls_background_image=

; logo
; full path to bmp-file or file in shared folder
ls_logo_filename=
ls_logo_x_pos=55
ls_logo_y_pos=50

; for positioning labels such as username, password etc
ls_label_x_pos=30
ls_label_width=60

; for positioning text and combo boxes next to above labels
ls_input_x_pos=110
ls_input_width=210

; y pos for first label and combo box
ls_input_y_pos=220

; OK button
ls_btn_ok_x_pos=142
ls_btn_ok_y_pos=370
ls_btn_ok_width=85
ls_btn_ok_height=30

; Cancel button
ls_btn_cancel_x_pos=237
ls_btn_cancel_y_pos=370
ls_btn_cancel_width=85
ls_btn_cancel_height=30

[Logging]
LogFile=xrdp.log
LogLevel=INFO
EnableSyslog=true
SyslogLevel=INFO
; LogLevel and SysLogLevel could by any of: core, error, warning, info or debug

[Channels]
rdpdr=true
rdpsnd=true
drdynvc=true
cliprdr=true
rail=true
xrdpvr=true
tcutils=true

[Xorg]
name=Xorg
lib=libxup.so
username=ask
password=ask
ip=127.0.0.1
port=-1
code=20

Также, чтобы нормально переключались раскладки клавиатуры после переподключения к уже запущенной сессии (проблема описана тут), нужно отредактировать файлик /etc/xrdp/xrdp_keyboard.ini.
Нужно отредактировать секцию [default_layouts_map] и пару строк привести к такому виду:

[default_layouts_map]
rdp_layout_us=us,ru
rdp_layout_ru=us,ru

а в конец файла добавить:

[rdp_keyboard_ru]
keyboard_type=4
keyboard_subtype=1
model=pc104
options=grp:alt_shift_toggle
rdp_layouts=default_rdp_layouts
layouts_map=layouts_map_ru

[layouts_map_ru]
rdp_layout_us=us,ru
rdp_layout_ru=us,ru

В версии xrdp, которая поставляется с Ubuntu 18.04, если во время рестарта сервиса были подключены сессии - переподключиться к ним не удается!
Проблема описана тут: https://github.com/neutrinolabs/xrdp/issues/800
А тут предложено решение: https://github.com/ben-cohen/xrdp/commit/5ff8fb8a959dce9d182007a2abf145df6559c87a

Хорошая штука xrdp - дает возможность подключаться c windows машин к linux машине по протоколу RDP. Однако, xrdp версии 0.6.0, входящий в состав репозиторя Ubuntu 14.04 вский раз при подключении пользователя создает новую сессию. Такое происходит из-за входящего в состав xrdp сервера vnc. Чтобы работало переподключение необходимо установить связку xrdp+X11vnc. Работающее решение нашлось тут: http://c-nergy.be/blog/?p=3546

Сначала ставим и удаляем штатный xrdp, чтобы создались конфирурационные файлы:

sudo apt-get install xrdp && sudo apt-get remove xrdp

Потом ставим зависимости для сборки последней версии:

sudo apt-get install autoconf libtool libpam0g-dev libx11-dev libxfixes-dev libssl-dev 

И устанавливаем X11vnc:

sudo apt-get install x11vnc

Скачиваем и распаковываем последнюю версию xrdp с sourceforge:

wget http://netassist.dl.sourceforge.net/project/xrdp/xrdp/0.6.1/xrdp-v0.6.1.tar.gz
tar -xvf ./xrdp-v0.6.1.tar.gz 
cd xrdp-v0.6.1

Собираем и устанавливаем:

sudo ./bootstrap 
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

Настраиваем xrdp:

cd /etc/xrdp/
sudo mv startwm.sh startwm.sh.backup
sudo ln -s /etc/X11/Xsession /etc/xrdp/startwm.sh
sudo mkdir /usr/share/doc/xrdp
sudo cp /etc/xrdp/rsakeys.ini /usr/share/doc/xrdp/rsakeys.ini 

Также заменяем скрипт, запускающий xrdp:

sudo cp /etc/init.d/xrdp /etc/init.d/xrdp.orig
sudo chmod a-x /etc/init.d/xrdp.orig
sudo nano /etc/init.d/xrdp

И вставляем туда вот что:

#!/bin/sh -e
#
# start/stop xrdp and sesman daemons
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          xrdp
# Required-Start:    $network $remote_fs
# Required-Stop:     $network $remote_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start xrdp and sesman daemons
# Description:       XRDP uses the Remote Desktop Protocol to present a
#                    graphical login to a remote client allowing connection
#                    to a VNC server or another RDP server.
### END INIT INFO

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/local/sbin/xrdp
PIDDIR=/var/run
SESMAN_START=yes
USERID=xrdp
RSAKEYS=/etc/xrdp/rsakeys.ini
NAME=xrdp
DESC="Remote Desktop Protocol server"

test -x $DAEMON || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

check_root()  {
    if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
        log_failure_msg "You must be root to start, stop or restart $NAME."
        exit 4
    fi
}

if [ -r /etc/default/$NAME ]; then
   . /etc/default/$NAME
fi

# Tasks that can only be run as root
if [ "$(id -u)" = "0" ]; then
    # Check for pid dir
    if [ ! -d $PIDDIR ] ; then
        mkdir $PIDDIR
    fi
    chown $USERID:$USERID $PIDDIR

    # Check for rsa key 
    if [ ! -f $RSAKEYS ] || cmp $RSAKEYS /usr/share/doc/xrdp/rsakeys.ini > /dev/null; then
        log_action_begin_msg "Generating xrdp RSA keys..."
        (umask 077 ; xrdp-keygen xrdp $RSAKEYS)
        chown $USERID:$USERID $RSAKEYS
        if [ ! -f $RSAKEYS ] ; then
            log_action_end_msg 1 "could not create $RSAKEYS"
            exit 1
        fi
        log_action_end_msg 0 "done"
    fi
fi

case "$1" in
  start)
        check_root
        exitval=0
        log_daemon_msg "Starting $DESC " 
        if pidofproc -p $PIDDIR/$NAME.pid $DAEMON > /dev/null; then
            log_progress_msg "$NAME apparently already running"
            log_end_msg 0
            exit 0
        fi
        log_progress_msg $NAME
        start-stop-daemon --start --quiet --oknodo  --pidfile $PIDDIR/$NAME.pid \
	    --chuid $USERID:$USERID --exec $DAEMON
        exitval=$?
	if [ "$SESMAN_START" = "yes" ] ; then
            log_progress_msg "sesman"
            start-stop-daemon --start --quiet --oknodo --pidfile $PIDDIR/xrdp-sesman.pid \
	       --exec /usr/local/sbin/xrdp-sesman
            value=$?
            [ $value -gt 0 ] && exitval=$value
        fi
        # Make pidfile readables for all users (for status to work)
        [ -e $PIDDIR/xrdp-sesman.pid ] && chmod 0644 $PIDDIR/xrdp-sesman.pid
        [ -e $PIDDIR/$NAME.pid ] && chmod 0644 $PIDDIR/$NAME.pid
        # Note: Unfortunately, xrdp currently takes too long to create
        # the pidffile unless properly patched
        log_end_msg $exitval
	;;
  stop)
        check_root
	[ -n "$XRDP_UPGRADE" -a "$RESTART_ON_UPGRADE" = "no" ] && {
	    echo "Upgrade in progress, no restart of xrdp."
	    exit 0
	}
        exitval=0
        log_daemon_msg "Stopping RDP Session manager " 
        log_progress_msg "sesman"
        if pidofproc -p  $PIDDIR/xrdp-sesman.pid /usr/local/sbin/xrdp-sesman  > /dev/null; then
            start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --pidfile $PIDDIR/xrdp-sesman.pid \
                --chuid $USERID:$USERID --exec /usr/local/sbin/xrdp-sesman
            exitval=$?
        else
            log_progress_msg "apparently not running"
        fi
        log_progress_msg $NAME
        if pidofproc -p  $PIDDIR/$NAME.pid $DAEMON  > /dev/null; then
            start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --pidfile $PIDDIR/$NAME.pid \
	    --exec $DAEMON
            value=$?
            [ $value -gt 0 ] && exitval=$value
        else
            log_progress_msg "apparently not running"
        fi
        log_end_msg $exitval
	;;
  restart|force-reload)
        check_root
	$0 stop
        # Wait for things to settle down
        sleep 1
	$0 start
	;;
  reload)
        log_warning_msg "Reloading $NAME daemon: not implemented, as the daemon"
        log_warning_msg "cannot re-read the config file (use restart)."
        ;;
  status)
        exitval=0
        log_daemon_msg "Checking status of $DESC" "$NAME"
        if pidofproc -p  $PIDDIR/$NAME.pid $DAEMON  > /dev/null; then
            log_progress_msg "running"
            log_end_msg 0
        else
            log_progress_msg "apparently not running"
            log_end_msg 1 || true
            exitval=1
        fi
	if [ "$SESMAN_START" = "yes" ] ; then
            log_daemon_msg "Checking status of RDP Session Manager" "sesman"
            if pidofproc -p  $PIDDIR/xrdp-sesman.pid /usr/local/sbin/xrdp-sesman  > /dev/null; then
                log_progress_msg "running"
                log_end_msg 0
            else
                log_progress_msg "apparently not running"
                log_end_msg 1 || true
                exitval=1
            fi
        fi
        exit $exitval
        ;;
  *)
	N=/etc/init.d/$NAME
	echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload|status}" >&2
	exit 1
	;;
esac

exit 0  

Редактируем /etc/xrdp/xrdp.ini

sudo nano /etc/xrdp/xrdp.ini

и приводим его к такому виду:

[globals]
bitmap_cache=yes
bitmap_compression=yes
port=3389
crypt_level=low
channel_code=1
max_bpp=24
#black=000000
#grey=d6d3ce
#dark_grey=808080
#blue=08246b
#dark_blue=08246b
#white=ffffff
#red=ff0000
#green=00ff00
#background=626c72

[xrdp1]
name=sesman-Xvnc
lib=libvnc.so
username=ask
password=ask
ip=127.0.0.1
port=-1

Если на вашей Ubuntu используется KDE, то

echo  "startkde" > ~/.xsession

Если на вашей Ubuntu используется gnome, то надо отключить богатую графику:

sudo apt-get install gnome-session-fallback
echo  "gnome-session – -session=gnome-fallback" > ~/.xsession

Теперь запускаем xrdp, подключаемся и радуемся

sudo /etc/init.d/xrdp start